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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果期权价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（）的方式进行期现套利。

A.卖出现货，同时卖出相关期权合约

B.买入现货，同时买入相关期权合约

C.卖出现货，同时买入相关期权合约

D.买入现货，同时卖出相关期权合约

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发布时间：2022-07-27

更多“如果期权价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（）的方式进行期现套利。”相关的问题

第1题

如果期权价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择买入现货，同时买入相关期权合约的方式进行期现套利。（）

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第2题

如果期权价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择买入现货，同时卖出相关期权合约的方式进行期现套利。（）

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第3题

如果期权价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择卖出现货，同时买入相关期权合约的方式进行期现套利。（）

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第4题

如果标的资产的系统性风险小于零，则()。

A.期货价格低于预期的未来现货价格

B.期货价格高于预期的未来现货价格

C.期货价格等于预期的未来现货价格

D.期货价格与预期的未来现货价格之间的关系由已知条件不能确定

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第5题

PUTT公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小，你确信3个月后其价格将远远突破这一个价格范

围，但你并不知道它是上涨还是下跌。股票现在的价格为每股100美元，执行价格为100美元的3个月看涨期权价格为10美元。

a.如果无风险利率为每年10%，执行价格为100美元的PUTT公司股票的3个月看跌期权的价格是多少？(股票不分红)

b.在对股票价格未来变动预期前提下，你会构建一个什么样的简单的期权策略？价格往什么方向变动多少，你最初的投资才能获得利润？

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第6题

下列关于金融期权的说法中，不正确的是（)。

A.期权合约的卖方也可以利用期权合约规避现货市场存在的风险

B.金融期权的最大魅力在于可以使期权的买方将风险锁定在一定的限度之内

C.在支付一定的期权费之后，期权合约的买方可以实现有限的损失和无限的收益

D.如果期权合约的卖方预期合约标的资产价格将会上涨，此时，他可以卖出看涨期权

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第7题

甲投资人同时买入一只股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元。到期日相同，看涨期权

的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有()。

A.到期日股票价格低于41元

B.到期日股票价格介于50～59元之间

C.到期日股票价格介于41～50元之间

D.到期日股票价格高于59元

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第8题

对盈利企业，下列各项潜在普通股中，在计算稀释每股收益时，不具有稀释性的有（)。

A.签订的承诺以高于当期普通股平均市场价格回购本公司股份的协议

B.发行的行权价格低于当期普通股平均市场价格的股份期权

C.发行的购买价格高于当期普通股平均市场价格的认股权证

D.持有的增量每股收益大于当期基本每股收益的可转换公司债券

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第9题

现货溢价是指现货价格低于预期将来的即期价格。（)

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第10题

9月初企业签订了一份11月份按市场价出售铜的订单，企业不确定未来铜价的走势,决定使用期货和期权进行套期保值。策略为: 9月初以3600美元/吨卖出LME11月铜期货,同时买)货的看张期权,执行价格为3650美元/吨,支付期权费30美元/吨。若11月初期货价格为4000美元/吨,现货价格为4100美元/吨,最终出售现货铜的合成收益为()

A.4100元/吨

B. 3700元/吨

C.3670元/吨

D.4020元/吨

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第11题

下列属于保护性策略的特征的有（)。

A.用少量“保险费”对冲现货价格下行风险

B.本金投资固定收益类资产，风险可控

C.防止系统性风险，安心选股

D.预期收益参与期权，期望超额收益

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