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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

当（）时，投资者将选择高β值的证券组合。

A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

C.预期市场行情上升

D.预期市场行情下跌

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发布时间：2022-07-27

更多“当（）时，投资者将选择高β值的证券组合。”相关的问题

第1题

当预期市场行情上升时，投资者将选择高β值的证券组合。（）

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第2题

当市场组合的实际预期收益率小于无风险利率时，投资者将选择高β值的证券组合。（）

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第3题

当预期市场行情下跌时，投资者将选择高β值的证券组合。（）

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第4题

当市场组合的实际预期收益率等于无风险利率时，投资者将选择高β值的证券组合。（）

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第5题

关于看涨风险逆转组合，下列说法正确的有（)

A.看涨风险逆转组合是买入虚值看涨期权的同时卖出等量的虚值看跌期权

B.看涨风险逆转组合是卖出虚值看涨期权的同时买入等量的虚值看跌期权

C.当投资者担心未来股票价格下跌同时预期价格存在阻力位时，可以买入看涨风险逆转组合

D.当投资者担心未来股票价格上涨同时预期价格存在支撑位时，可以买入看涨风险逆转组合

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第6题

一般地，认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择：（）。 A．收入型证券组合 B．

一般地，认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择：（）。

A．收入型证券组合

B．平衡型证券组合

C．市场指数型证券组合

D．有效型证券组合

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第7题

套利定价理论认为（)。

A.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

B.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

C.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

D.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

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第8题

资本资产定价模型通过假设来简化所研究的问题，包括()。

A.投资者依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合

B.投资者认为收益率应该与风险成正比

C.投资者的个人偏好不存在差异

D.资本市场没有摩擦

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第9题

资本资产定价模型中包含了证券组合模型的假设。除此之外，它自己还补充了三个假设，具体是哪三项假设？（）

A.所有的投资者对证券的期望收益率、标准差及证券间的相关性具有完全相同的预期

B.投资者希望财富越多越好，且被投资效用为财富的增函数，但财富的边际效用是递减的

C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合

D.证券市场是完美无缺的，没有摩擦

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第10题

将众多投资者的资金集中，并委托基金管理人进行共同投资，表现了证券投资基金（)的特点。

A.分散风险

B.集合理财

C.风险共担

D.组合投资

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第11题

某投资者的效用函数为U=E(R)-0.005Aσ2，其风险厌恶系数A为6，该投资者在进行资产配置时选择了三种资产，即股票基金、债券基金和无风险的国库券。其中国库券的收益率为3%，股票基金与债券基金构成的最优风险资产组合中，股票基金的权重为45%，经计算得知该最优风险资产组合的预期收益率和标准差均为15%。根据效用最大化原则，该投资者的最优资产组合中股票基金、债券基金和国库券的权重分别为()。(答案取最接近值)

A.11%、40%和49%

B.89%、5%和6%

C.40%、49%和11%

D.5%、6%和89%

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