沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%，若交易成本总计为35点，则有效期3个月的沪深300股指期货价格为（）

A.在2995点以下存在反向套利机会

B.在3035点以上存在反向套利机会

C.在3065点以下存在正向套利机会

D.在3065点以上存在反向套利^机会

答案

A、在2995点以下存在反向套利机会

解析：3个月后利息为30005%3/12=375；股息为3000L%3/12=75沪深300的理论价格=3000+（375-75）=3030当交易总成本为35点时理论价格=3030-35=2995当股指期货价格小于2995时即低估则"反向套利"

发布时间：2023-11-26

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第1题

9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。

A.202

B.222

C.180

D.200

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第2题

沪深300指数期货的合约乘数为每指数点300元，保证金比例为10%，某投资者以3000点的价格卖出1张沪深300指数期货合约，第二天沪深300指数期货合约的价格下降到2900点，这位投资者的盈亏状况为（）

A.盈利3000元

B.亏损3000元

C.亏损30000元

D.盈利30000元

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第3题

某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下

跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

A.买入100手

B.卖出100手

C.买人150手

D.卖出150手

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第4题

2009年3月18日，沪深300指数现货报价为2300点，2009年9月到期（9月18日到期）的沪深300指数仿真合约报价为2700点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空l45张9月到期合约（100000000/（2300×300）=144、93—145），则到9月18日收盘时，若沪深300指数报价（点）为2500点，则投资者的现货头寸价值为（）元人民币

A.95652174

B.121739130

C.108695652

D.113043478

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第5题

某机构投资者持有一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约，该股票组合与沪深300股指期货合约构成完全对应，现在组合的市场价值是900000元，相当于股票指数的3000点。假设市场年利率为8%，预计1个月之后可以收到__股票红利（）

A.928133元

B.918000元

C.907867元

D.900000元

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