题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一个股指的当前价格为350美元,无风险利率为每年8%(连续复利),股指的股息收益率为每年4%。4个月期
一个股指的当前价格为350美元,无风险利率为每年8%(连续复利),股指的股息收益率为每年4%。4个月期的期货价格为多少?
答案
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一个股指的当前价格为350美元,无风险利率为每年8%(连续复利),股指的股息收益率为每年4%。4个月期的期货价格为多少?
第4题
签署了一个1年期的,对于无股息股票的远期合约,股票当前价格为40美元,连续复利无风险利率为10%,(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后,股票价格变为45美元,无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
第5题
第6题
某股票的当前价格为40美元,已知在3个月后股票价格变为45美元或35美元。无风险利率为每年8%(按季度复利)。计算执行价格为40美元、3个月期欧式看跌期权的价格。验证由无套利理论及风险中性原理给出的价格相等。
第7题
A.9.68
B.9.66
C.9.64
D.9.61
第8题
A.6.69
B.6.86
C.6.91
D.6.96
E.6.99
第9题
A.1.59
B.1.48
C.1.69
D.1.87
第10题
A.2.06
B.2.07
C.2.08
D.2.09
第11题
A.637.3
B.638.3
C.639.3
D.630.3