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[单选题]

假设你购买了一份执行价为70美元的看涨期权合约，合约价格为6美元。忽略交易成本，这一头寸的盈亏平衡价格是（)美元。

A.98

B.64

C.76

D.70

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发布时间：2022-11-06

更多“假设你购买了一份执行价为70美元的看涨期权合约，合约价格为6美元。忽略交易成本，这一头寸的盈亏平衡价格是()美元。”相关的问题

第1题

肯有意购买东南航空公司不分红的普通股欧式看涨期权，行权价为65美元，期限为1年。目前，东南航空

的股票售价为每股62美元。肯知道1年后东南航空的股票交易价格将为76美元/股或54美元/股。肯能以无风险有效利率2.5%借入或贷出资金。

a.看涨期权今日的价格是多少？

b.如果目前没有根据该股票创设的期权，有没有办法创设一种和刚才描述的看涨期权具有相同的收益条件的合成看涨期权？如果有的话，你会如何操作？

c.合成看涨期权的费用是多少？它大于、小于还是等于购买实际看涨期权的费用？结论说得通吗？

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第2题

你投资了通胀保值型的国库券（TIPS)，面值是1000美元，息票率是4.6%。你支付了面值的价钱购买了该证券，到期期限

你投资了通胀保值型的国库券(TIPS)，面值是1000美元，息票率是4.6%。你支付了面值的价钱购买了该证券，到期期限是两年。假设这两年的通货膨胀率分别是3.2%和2.1%。请计算面值、息票支付、本金返还、全部支付金额以及未来两年内的名义和实际的收益率，并完成表14-1。

表　14-1

时间

年末的通货膨胀

面值

息票支付

本金返还

全部支付现金

名义收益率

实际收益率

0

1

2

3.2%

2.1%

1000美元

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第3题

9月初企业签订了一份11月份按市场价出售铜的订单，企业不确定未来铜价的走势,决定使用期货和期权进行套期保值。策略为: 9月初以3600美元/吨卖出LME11月铜期货,同时买)货的看张期权,执行价格为3650美元/吨,支付期权费30美元/吨。若11月初期货价格为4000美元/吨,现货价格为4100美元/吨,最终出售现货铜的合成收益为()

A.4100元/吨

B. 3700元/吨

C.3670元/吨

D.4020元/吨

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第4题

持卡人A在某可提供DCC交易的国际卡商户，购买了价值2200元人民币的商品，该持卡人选择使用美元作为交易币种，则其需要支付()美元(假设基准汇率为1RMB=0.1538USD)。

A.350.54

B.338.36

C.417.56

D.259.16

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第5题

某投资者购买了执行价格为25元、期权价格为4元的看涨期权合约,并卖出执行价格为40元、期权价格为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到50元,并且在到期日期权被执行,那么该投资者在到期时的净利润为()(忽略交易成本)

A.8.5元

B.13.5元

C.16.5元

D.23.5元

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第6题

假设一个看涨期权的执行价格是20美元，持有者在标的资产价格上升到24美元的时候呐喊了一次，如果到期时资产价格为23美元，则到期时，呐喊期权的回报为（)美元。

A.23

B.24

C.3

D.4

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第7题

6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股

6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是（）点。

A.250

B.251

C.249

D.240

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第8题

假设ABC公司的股价是每股$100。一份ABC公司4月份看涨期权的执行价格为$100，期权费为$5。忽略委托佣金，则下列何种情况时，看涨期权持有者将获得利润？（）

A.股价涨到$104

B.股价涨到$107

C.股价跌到$90

D.股价跌到$96

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第9题

假设一个欧洲出口商将在3个月后收到一笔美元付款，为防范美元贬值的风险，他可以采取以下()策略。

A.以当前的银行远期美元报价卖出3个月期的美元

B.在期货市场上买人3个月期的欧元

C.在期货市场上卖出3个月期的欧元

D.买入3个月期的美元的看跌期权

E.卖出3个月期的美元的看涨期权

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第10题

你和竞争对手同时购买了一个关键字A，并且出价都是6元，你的质量度是2，竞争对手质量度是3，假设只有你们两家进行竞价，那么你的竞争对手每次点击价格为？（)

A.4.01

B.3.01

C.5.01

D.2.01

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第11题

PUTT公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小，你确信3个月后其价格将远远突破这一个价格范

围，但你并不知道它是上涨还是下跌。股票现在的价格为每股100美元，执行价格为100美元的3个月看涨期权价格为10美元。

a.如果无风险利率为每年10%，执行价格为100美元的PUTT公司股票的3个月看跌期权的价格是多少？(股票不分红)

b.在对股票价格未来变动预期前提下，你会构建一个什么样的简单的期权策略？价格往什么方向变动多少，你最初的投资才能获得利润？

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