题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
19詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益
A.绝对收益率
B.WACC模型
C.超额收益率
D.CAPM模型
答案
D、CAPM模型
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（请给出正确答案）
A.绝对收益率
B.WACC模型
C.超额收益率
D.CAPM模型
答案
D、CAPM模型
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第3题
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
第5题
A.詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
B.若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
C.当αp > 0时，说明基金表现要优于市场指数表现
D.当αp > 0时，说明基金表现要弱于市场指数表现
第6题
A.夏普指数
B.詹森指数
C.特雷纳指数
D.晨星指数
第7题
A.加强场外交易监控,确保所有交易在公司的管理范围之内
B.关注投资组合风险,调整后的收益可以采用夏普比率。特雷诺比率和詹森比率等指标衡量
C.可运用定量风险模型和优化技术,分析各投资组合市场风险的来源和暴露
D.建立流动性压力测试分析投资者申赎行为
第8题
A.资本资产定价（CAPM）
B.证券市场线（SML）
C.套利定价模型（APT）
D.资本市场线（CML）
第9题
A.密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化也许给投资带来的系统性风险
B.密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险
C.关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量
D.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理
第10题
A.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要
B.密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略
C.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新
D.关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量
第11题
A.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新
B.密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略
C.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要
D.关注投资组合风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森α等指标衡量
